트레이딩전략2026-07-17· 13min
코인 샤프지수·소르티노지수란? 변동성 대비 수익 읽는 법 (2026)
샤프지수와 소르티노지수가 무엇이고 코인 전략 성과를 왜 수익률만으로 판단하면 안 되는지를 초보 눈높이로 정리했어요. 계산 구조, 두 지표의 차이, 해석 기준과 코인에 적용할 때의 함정 자가진단표 포함. 정보 제공 글입니다.
샤프지수소르티노지수리스크 조정 수익률
🏷️ #변동성
총 5개의 글
트레이딩전략2026-07-15· 12min
최대낙폭(MDD)이란? 손실의 비대칭과 낙폭 관리 초보 가이드 (2026)
최대낙폭(MDD)이 무엇인지, 고점에서 저점까지 낙폭을 어떻게 계산하는지, 왜 50% 손실을 메우려면 100% 수익이 필요한지 손실의 비대칭을 표로 정리했어요. 코인의 역사적 낙폭과 내 계좌 자가진단, 낙폭을 줄이는 방법까지. 정보 제공 글입니다.
최대낙폭MDD손실 회복
코인뉴스2026-06-14· 11min
6월 쿼드러플 위칭데이(6월 18일) — 선물·옵션 동시만기와 코인 변동성 대응 가이드
2026년 6월 18일 쿼드러플 위칭데이에 7조 달러 규모 파생상품이 동시 만기돼요. 동시만기가 무엇인지, 왜 코인까지 흔들리는지, FOMC와 겹친 6월 주간의 변동성 구조와 대응법을 정리한 정보 글이에요. 매매 권유가 아니에요.
쿼드러플 위칭동시만기옵션 만기
시세·전망2026-05-13· 13min
비트코인 5월 옵션 만기 영향 분석 — Deribit 미결제 약정과 변동성 흐름
Deribit 비트코인 옵션 5월 만기 환경을 객관적으로 정리했어요. 3월 만기 $14.16억 max pain $75K부터 12월 boxing day $24.3억까지 최근 분기 만기 흐름과 max pain·옵션 만기일 가격 자석 효과, 한국 트레이더가 체크해야 할 변동성 신호까지 데이터로 분석했어요. 매매 권유 글이 아니에요.
비트코인옵션 만기Deribit
트레이딩전략2026-05-13· 13min
볼린저밴드 비트코인 매매 전략 가이드 — 압축·확장과 5월 상단 돌파 사례
볼린저밴드 20-period 표준편차 2배 기본 세팅과 비트코인 매매 활용법을 객관적으로 정리했어요. John Bollinger 창시자도 5월 7일 BTC 상단 돌파를 강세 신호로 인정한 사례, 백테스트 CAGR 약 50% 데이터, 압축 후 변동성 폭발 패턴까지 한국 트레이더가 활용 가능한 구체적 룰로 설명했어요. 매매 권유 글이 아니에요.
볼린저밴드비트코인 매매변동성